ブレイクスキャルシステムへの相場急変フィルタ導入検討

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次回バージョンアップにてリリース致します

私がFX-ONにて出品させていただいております「ブレイクスキャルシステム」ですが、先週の運用報告の中で実感したこととして、「相場急変後は思惑が交錯して乱高下しやすい相場環境になるため、本EAにとっては不利な状況である」ということがあります。

そこで、EAに「相場急変時休止フィルタ」をつけることで、効率をアップさせることができないか?ということを検討したのが本記事です。

結論から述べますが、総損益や最大ドローダウンという観点では微妙でしたが、PFおよび損失時の影響を軽減させる効果があることが確認できたので、次回バージョンアップにてオプション機能として追加してみたいと思っています。

検証の概要

ということで、今回の検証として、以下のようなフィルタを追加した場合の前後比を見てみました。

追加したフィルタの概要

  • 15分(足)の間に、50Pips以上の急変動があった場合に、以後1日、一切の運用を停止する
  • 運用停止前に約定したポジションについては、通常のロジックで監視(強制決済などは行わない)

検証結果

ということで、「建値ストップあり(デフォルト設定)」および「建値ストップなし(Scal_Pips = 6に変更)」の2パターンにおいて、本フィルタの有無でどのように結果が変わるかを見てみました。バックテストは、過去5年強(2012.1.1~現在)のデータを用いております。

建値ストップありの場合

<フィルタなし>

<フィルタあり>

特筆すべき内容について、青枠でくくっていますので、ここを中心に見ていただければと思います。以下のような比較結果となっております。

  • 総損益:フィルタなし > フィルタあり
  • 最大ドローダウン:フィルタなし > フィルタあり
  • プロフィットファクター:フィルタなし < フィルタあり
  • 勝率:フィルタなし < フィルタあり
  • 敗トレード時の平均損失:フィルタなし < フィルタあり

・・・ということで、基本成績で見るとフィルタなしに軍配が上がるのですが、PFや1回の負けで受けるダメージという観点で見ると、フィルタがあったほうが良いという結果が出ています。これはあくまでバックテストですので、実際には建値決済失敗というようなケースもあるため、フィルタを掛けることに意義がある可能性があるかなという結果ですね。

建値ストップなしの場合

<フィルタなし>

<フィルタあり>

同様に、建値ストップなしの場合についても検証してみました。

  • 総損益:フィルタなし > フィルタあり
  • 最大ドローダウン:フィルタなし > フィルタあり
  • プロフィットファクター:フィルタなし < フィルタあり
  • 勝率:フィルタなし > フィルタあり
  • 敗トレード時の平均損失:フィルタなし < フィルタあり

勝率の面ではフィルタ無しの方に軍配が上がりますが、PFや平均損失といった性能についてフィルタがあった方が良いという状況は変わらないようです。

検証結果を経て

ということで・・・おそらくですが、やはり相場急変後にはストップロスにかかってしまう確率が上がってしまうようです。それを含めてもプラスにはなるようには見えていますが、一度の損失が大きいのはやはり怖い・・・という声もあるだろうと思いましたので、本機能を次のバージョンアップにてリリースさせていただこうと考えております。

なお、パラメータとして休止時間も設定できるようにしようと思っていますので、良いパラメータがあったらぜひ教えてください(笑

ということで、ブレイクスキャルシステムを引き続きよろしくお願いいたします。


ブレイクアウトの瞬間を掠め取る!!ヒットアンドアウェイのスキャルシステムです。
ブレイクスキャルシステム


以上です。