ボラティリティブレイクシステム for BTCのバージョンアップを計画しています

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スプレッド拡大対応と、乱高下事象発生時のピンポンエントリー抑止対応を検討中

私がFX-ONで出品させていただいている、ビットコイントレード専用EAであるボラティリティブレイクシステム for BTCですが、最近の、20万円前後で乱高下するビットコイン相場においては調子を落としている現状です。

なにぶんビットコイントレード自体が新興であり、ティックデータが十分無いことからバックテスト期間が短いため、私自身も実運用しながら、必要な追加機能があればバージョンアップを行っていこうと考えておりました。この度、以下2点について課題を覚えており、問題対処したものを実運用口座で仮運転中です。上手く行けば、バージョンアップ対応ができるかなと思います。

  • 課題① 恐ろしいスプレッドの開き
  • 課題② わずか数分内における、数千円単位の乱高下

一つ目の課題については、スプレッドフィルタに保護段数を設ける、決済もスプレッドが狭いときにしか行わない、と言った対応を行い、検証結果も比較的上々です(余計なエントリー、イクジット回数が格段に減りました)。

二つ目の課題については、最近になって顕著化してきた問題です。本EAのコンセプトとしては、ちょくちょく損切りに遭いながらも、伸びたときはトコトン取りに行くという考えに基づいています。しかしながら、直近では価格がどっちにも大きく動かないため、その「ちょくちょく損切り」がボディブローのように効いている状態です。

「Vola_multi」の値を大きくすることで判定精度を上げられるため、私個人での運用ではそれによる対応を行ってもいるものの、どうしても流動性が低く離散的な価格変動を示すことから、チャートの動きで大きな値動きがあったと勘違いしてしまう事象がよく見られているようです。これはビットコインならではの事象かな?と思われます。

今回の対応は、そういった微妙な値動きは特定の時間帯で固まって頻発しやすいことから、類似の損切り事象が続く場合は、次回エントリータイミングをどんどん遅らせていくというイメージです。これにより、バックテスト(スプレッド400Pips)でも、PF1.4くらいからPF1.8くらいまで改善することがわかりましたので、あとは実戦に投入して経過を確認したいと思っております。

何分、バックテストで見えないところへの対応が多いことから、リアルトレード検証を併用しながらの手探り対応となるため、バージョンアップ版のリリースまでにはもう少し時間がかかるかと思います。すみませんが、当面につきましては、一旦運用を停止する、ロットを落とす、または「Vola_multi」や「SL_Pips」の値を大きめにして問題を避ける、と言ったチューニングによりご対応いただければと存じます。

よろしくお願いいたします。

ボラティリティブレイクでトコトン利益を追求する、ビットコイントレード専用EAです。
ボラティリティブレイクシステム for BTC
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