ブレイクスキャルシステム(EUR/USD)の過去10年バックテスト

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EUR/USDのバックテストは公開していなかったので、改めて・・・

私がFX-ONにて出品させていただいている「ブレイクスキャルシステム」ですが、推奨通貨ペアとしてはUSD/JPYとさせていただいております。ただ、EUR/USDでの適用もポートフォリオとして推奨しており、そのバックテスト結果について問い合わせを頂いております。

そこで、本記事にて、ブレイクスキャルシステムをEUR/USDに適用し、過去10年間(2007年1月1日~2016年12月27日)のバックテストを行った結果を紹介してみたいと思います。ちなみに、EUR/USDでは推奨するパラメータが少し異なりますので、変更箇所も合わせて記載いたします。

なお、10年というバックテスト期間に特に意図はないのですが、どうも10年バックテスト神話というのが(何故か)あるようですので。
#バックテストをどれだけやれば十分なのか?という考察は、この記事でも今度やってみたいなと思います。

バックテストにおけるスプレッド設定は、OANDA JAPANの標準スプレッドである0.8Pips+αとして、1Pips(=10)を設定しておきました。

なお、本記事では結果のトピックを示しておきましたが、バックテスト結果の詳細もリンクで飛べるようにしておきましたので、必要に応じてご確認いただければと思います。

それではどうぞ。

建値ストップなしの場合

まずは、建値ストップモードを適用しない場合のバックテストです。デフォルト値からの変更箇所は以下のとおりです。

  • Scal_Pips = 7
  • QuotationStopMode = false

結果は以下の通り。

  • 総損益:1570.60ドル
  • PF:1.06
  • 最大ドローダウン:857.20ドル(7.31%)
  • 各取引の詳細は [こちら] を御覧ください

リーマンショック時やアベノミクス時に少し成績が沈んでいますが、概ね右肩上がりの成績となっております。

建値ストップありの場合

続いて、建値ストップありの場合です。デフォルト値からの変更箇所は以下のとおりです。

  • Scal_Pips = 12
  • QuoteStopPips2 = 7
  • QuoteValue2 = 5

結果は以下の通り。

  • 総損益:5663.20ドル
  • PF:1.61
  • 最大ドローダウン:278.80ドル(2.75%)
  • 各取引の詳細は [こちら] を御覧ください

長期的に見ると、建値ストップありのほうが安定して右肩上がりの成績になっているように見えます。しかしながら、建値ストップありの場合は、滑りの大きさと言ったブローカーに依存する要素もあるため、一概にどちらのほうが良いということは言い切れないかなと言った感じです。

プレゼントキャンペーン、今年いっぱいまでです!

ということで、このブレイクスキャルシステムですが、大好評御礼としてプレゼントキャンペーンをさせて頂いております。

■参照:ブレイクスキャルシステム好評御礼!プレゼント企画します (当ブログ記事)

内容は、本ブログを経由してブレイクスキャルシステムをご購入いただくと、私の販売している運用系ツールを一つ差し上げるというものです。是非、見ていってください。

一応、キャンペーンは今年いっぱいとさせていただいておりますので、よろしくお願いします。(私が対応できる余裕があれば、若干延長するかもしれませんが)

ということで、以上です。