BitPointでのビットコイン自動売買の難易度について

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ビットコイン/円やビットコイン/ドルの自動売買が可能

以前の記事でも触れましたが、ビットポイントという業者で口座開設すれば、ビットコイン/円やビットコイン/ドルと言った、仮想通貨を通貨ペアとした自動売買がMT4を使ってできるという記事を書きました。この度、ここで口座開設してみた感想や考察などを述べてみたいと思います。

ビットポイントFX 新規口座開設

とにかくスプレッドと手数料がネック

とりあえず口座開設し、5万円ほど入金してみました。入金処理は振込で行いましたが、翌日には反映されており、ごくスムーズに行えたかなという感想です。

で、スプレッドや手数料などの条件はどうなっているのかなということで調べてみました。OANDA JAPANのドル円、ユーロドル、ポンドドルなどと比較してみました。

初期コストの比較

まずはスプレッドや手数料がどの程度広いのか、という視点で比較してみました。比較表として、スプレッドと手数料から、1Lotあたりの初期コストを出して比較してみました。

BTC/JPYの例では、スプレッドが210程度で最小単位が1円なので、1Lotで入ったときのスプレッド分の損失が210円、と言った感じです。これに手数料が1Lot当たり0.001BTC(現在価格では105円)が乗っかってきます。この合計を「初期コスト」という定義としています。

OANDAのドル円などの通貨ペアと比較しても遜色ない・・・?と思いがちですが、そういうわけではありません。どういうことかというと、それは次の項で。

ボラティリティから見た1Lotの価値の比較

それでは、1Lotとは何でしょうか?いきなり本質を突きましたが、そう、同じ1Lotでも利益を上げられる金額が大きく異なるのです。何がそこに効いてくるのか?・・・それは、ボラティリティです。

ポンドが殺人通貨と言われるのはこの辺が由来していて、ドル円やユーロドルと言った通貨ペアと比較してもボラティリティが大きいので、同じロット数でも損失時のダメージがでかくなってしまうわけです。逆に言うと、取れるときはかなり大きく取れるのが魅力というわけですね。

では、ボラティリティから1Lotの価値を出して比較してみましょう。ここで、ATRというテクニカル指標の概念を使います。ATRとは、前日と当日の最大値幅を取り、それの移動平均を取ることで、相場のボラティリティを図ることができる指標です。

今回は、ATRの14本移動平均を使い、15分足、1時間足、日足の値を出してみました(15分足はBTCに対しては出していません)。ざっくりMT4のチャートを見て、最小値と最大値を出しています。

また、さきほどの表でも分かるかと思いますが、各通貨ペアのpipsを同じ価値で扱うため、TickValueという概念を利用します。これは、「1pip動いたらどれだけの金額が動くか」を示した値であり、例えばUSD/JPYの値は100円です。これは、1Lot(10万通貨)保有していたときに1pip(=0.1銭)動くと、自分の資産が100円動く、ということを示すわけですね。

それを示した結果が以下のとおりです。

これをどうするかというと、単純にかけ合わせます。そうすると、「1Lot保有していると、足1~2本分でだいたいどれくらい純資産が動くか」という値を知ることができるわけですね。

その結果が、以下のとおりです。

どうでしょう。ドル円と比較しても50倍くらいの差があります。

つまりですね・・・同じ時間足でドル円1Lot取引と同様の金額を動かしたかったら、BTC円では50Lotを動かさないといけないということです。逆に言うと、

  • BTC/JPY 1Lotの価値 ≒ USD/JPY 0.02Lotの価値

ということです。1Lotというとでかく聞こえますが、要はこれでも2,000通貨動かしているような感覚だということですね。

トレード難易度の比較

ここまでで、「だいぶ難しそうだな・・・」という感覚は得られたかなと思います。それでは、おさらいしてみましょう。価値をコストで割れば良いわけですから、

  • 1Lot当たりの初期コスト: 1/4 ~ 1/3程度
  • 1Lot当たりのボラティリティ面での価値: 1/50程度

という結果が出ているので、50 ÷ 4 = 12倍】ドル円よりも難しいトレードと言えるかなと思います。

BitPointでのトレードで勝つためには?

ということで、では、この条件で勝つためにはどうすれば良いのでしょうか?

これは、通常のトレードでもよく言われていることですが、「長い時間足でトレードする」以外には方法はないかなと思います。

上で色々比較してみた感覚としては、「ドル円で5分足~15分足相当のトレードを、BTC/JPYやBTC/USDでは日足で行う」くらいで丁度いいのかなという感じです。この条件でスキャルピングやデイトレは相当に厳しいかと思います。

それでもなんとかBTCでも勝てるEAを研究中・・・

・・・ということで、ビットポイントを使っての自動売買はかなり難しいだろうという結論となりましたが、それでも勝てるようなEAが作れないか?と試行錯誤中です。

おそらく、条件的に普通にテクニカルで戦うようなEAでは絶対に勝てないと思いますので、ビットコインならではのアノマリー、例えば直近でトンデモなく暴騰しているような、そんな特性をうまく使ってやることを考えています。

お楽しみに(!?)

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