ということで、あまり大したことのない話ですが・・・。
ちょっとアイディアがあったんで、新しいEAの制作に取り掛かってみました。トレンドフォローのEAに挑戦しようかなということで、とりあえずアイディアのエッセンスだけをサクサクっと1時間ほどかけてコーディングしてみました。それで過去5年間分で簡易的にバックテストを走らせてみると・・・。
こんな感じの結果ができました。
どうでしょう。2015年以外は、まあちょっと大きめのドローダウンもあるものの、全体的に右上傾向と言う感じではあります。
ところが・・・2015年は完膚なきまでに負け続けているのです。これはどういうことなのでしょうか？
というのも・・・2015年はドル円の変動幅が非常に小さい年だからです。しかも、かなりのレンジ相場だったんですね。年間の値幅はたった10円だったそうです。
年間の週足はこんな感じです。
特に3月～4月、9月～10月とか、トレンドフォロー系のスイング型EAにとっては地獄のようなウルトラレンジ相場ですね。まあ、そういうわけで、100Pipsとかもっと取りに行くようなEAにとっては、この年の相場は非常に厳しかったわけです。
＃ちなみに、私がFX-ONで出品している自動最適化クロスエントリーシステムにとっても、やはり2015年相場は厳しく、ジリジリと負けています。が、そんな中でも、レンジ相場でエントリー回数を減らすロジックが働いたことで、2016年以降一挙に巻き返せるレベルの損失では済んでいるという感じです。
・・ということで、スイング型のEAを吟味する際には、是非、2015年をどう切り抜けているか、というところをポイントとして見てもらえると、一つの良い判断基準になるのではないかなと思います。
